A.- Frau X. klagte am 11. April 1986 beim Bezirksgericht Zürich gegen die Versicherungs-Gesellschaft Z. auf Zahlung von Fr. 3718.85 nebst Zins. Sie verlangte damit Ersatz von Sachschaden, den angeblich ein bei der Beklagten versicherter Fahrzeuglenker in Gams (SG) an ihrem Personenwagen verursacht hatte.

Das Bezirksgericht trat mit Beschluss vom 19. Juni 1986 wegen örtlicher Unzuständigkeit auf die Klage nicht ein; es hielt der Klägerin entgegen, dass sie gemäss Art. 84 SVG nur im Einverständnis mit dem beschuldigten Fahrzeuglenker an einem anderen als dem Unfallort hätte klagen können.

Eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin gegen diesen Entscheid wies das Obergericht des Kantons Zürich am 5. September 1986 mit der Begründung ab, der angefochtene Beschluss verletze jedenfalls kein klares Recht.

B.- Mit Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 68 OG beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

1. Die Klägerin macht geltend, entgegen der Meinung des Obergerichts sei durch die falsche Auslegung von Art. 84 SVG klares materielles Recht verletzt worden.

Bei Art. 84 SVG handelt es sich um eine bundesrechtliche Zuständigkeitsvorschrift, deren Verletzung gemäss Art. 68 Abs. 1 lit. b OG unter Vorbehalt der Berufung mit der Nichtigkeitsbeschwerde gerügt werden kann (BGE 105 II 310 E. 1 und BGE 93 II 217 E. 2 und 3 mit Hinweisen). Der Vorbehalt gilt für Fälle, in denen ein selbständiger Vor- oder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 49 OG über die Zuständigkeitsfrage vorliegt (BGE 98 II 90 E. 1 mit Hinweisen) oder die letzte kantonale Instanz diese Frage zusammen mit einer berufungsfähigen Hauptsache beurteilt hat (BGE 97 II 407 E. 1a mit Hinweisen). Die Nichtigkeitsbeschwerde setzt im Unterschied zur Berufung dagegen weder einen Endentscheid noch einen Entscheid einer obern kantonalen Behörde im Sinne von Art. 48 OG voraus. In nicht berufungsfähigen Zivilsachen ist sie gemäss Art. 68 Abs. 1 OG vielmehr auch gegen Entscheide anderer Art und einer untern kantonalen Behörde zulässig, wenn diese Behörde als letzte Instanz mit freier Prüfungsbefugnis über die Streitfrage befunden hat (BGE 96 II 269, BGE 95 II 71 E. 1, BGE 93 II 217 E. 3; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, N. 5 zu Art. 68 OG).

Die Klägerin hat den Beschluss des Bezirksgerichts mit der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde angefochten, obwohl sie die Verletzung einer bundesrechtlichen Zuständigkeitsvorschrift gerügt wissen wollte (vgl. STRÄULI/MESSMER, N. 15 zu § 285 ZPO/ZH). Sie geht zudem noch in der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde von einer beschränkten Kognitionsbefugnis des Obergerichts in der Streitfrage aus. Bei dieser Auslegung kantonalen Verfahrensrechts, dessen Anwendung das Bundesgericht nicht zu überprüfen hat (vgl. immerhin STRÄULI/MESSMER, N. 16/17 zu § 281 Ziff. 1 ZPO/ZH), hätte die Klägerin aber schon den Beschluss des Bezirksgerichts und nicht erst den Kassationsentscheid des Obergerichts mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde anfechten müssen. Gegen jenen Beschluss ist diese Beschwerde verspätet.

2. Das stände bezüglich des genannten Beschlusses auch einer Umdeutung der Nichtigkeitsbeschwerde in eine staatsrechtliche Beschwerde entgegen; diese hätte gegenüber jener zudem bloss subsidiären Charakter (Art. 84 Abs. 2 OG). Gegen den Kassationsentscheid sodann wäre eine staatsrechtliche Beschwerde an sich zulässig; diesfalls würde die Umdeutung aber am Mangel tauglicher Rügen scheitern, da in der Beschwerdebegründung mit keinem Wort gesagt wird, dass durch den Kassationsentscheid verfassungsmässige Rechte der Klägerin verletzt worden seien. Selbst wenn man über diesen Mangel hinwegsehen und den Vorwurf, das Obergericht habe klares Recht verletzt, als ausreichende Willkürrüge gelten lassen wollte, könnte auf das Rechtsmittel wegen Verwirkung der Beschwerdefrist nicht eingetreten werden. Die Beschwerde ist am letzten Tag der 30tägigen Frist, nämlich am 9. Oktober 1986, beim Obergericht eingereicht, von diesem aber erst am 15. Oktober 1986 zuhanden des Bundesgerichts der Post übergeben worden (BGE 103 Ia 53).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.